<<
>>

Нестационарные случайные процессы

К нестационарным относятся все случайные процессы, упомянутые в приведенной выше классификации, не обладающие свойством стационарности хотя бы в широком смысле. Характеристики нестационарного процесса в общем случае представляют собой некоторые функции времени, определить которые можно только осреднением по ансамблю реализаций, образующих процесс. В практических задачах часто представляется невозможным получить достаточно большое число реализаций для отыскания характеристик процесса с необходимой достоверностью. Это обстоятельство препятствует развитию практических методов оценивания и анализа нестационарных случайных процессов.

Во многих случаях в классе нестационарных процессов, соответствующих реальным физическим явлениям, можно выделить особые типы нестационарности, для которых задача оценивания и анализа упрощается. Например, некоторые случайные явления описываются нестационарным случайным процессом {Y(t)}, каждая реализация которого имеет вид Y(t)=A(t)X(t), где X(t) - реализация стационарного случайного процесса {X(t)}, A(t) - детерминированный множитель. Процессы такого типа относятся к нестационарным процессам, реализации которых имеют общий детерминированный тренд. Если нестационарный процесс соответствует конкретной модели такого типа , то для его описания нет необходимости производить осреднение по ансамблю: любые

требуемые характеристики можно оценить по одной реализации, как и для эргодических процессов.

<< | >>
Источник: Ю.Н. Пивоваров, А.Г. Реннер, В.Н. Тарасов. МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. Учебное пособие часть 1. 1998

Скачать готовые ответы к экзамену, шпаргалки и другие учебные материалы в формате Word Вы можете в основной библиотеке Sci.House

Воспользуйтесь формой поиска

Нестационарные случайные процессы

релевантные научные источники: