2. Понятие марковского случайного процесса.

Особое место среди случайных процессов занимают так называемые марковские случайные процессы, впервые описанные А.А. Марковым в 1907г. Случайный процесс называется марковским, если вероятность любого его состояния в будущем зависит только от состояния в настоящем и не зависит от того, каким образом и когда процесс пришел в текущее состояние. Аналитически сказанное может быть записано в виде:

=Pr{g(t_n+1)=E_n+1|g(t_n)=E_n},

где t₁