Загальний пайовий ризик

Загальний ризик - це ризик падіння ринкової вартості портфеля цінних паперів у цілому.

Загальний ризик оцінюють як добуток простої суми всіх довгих і всіх коротких позицій банку (тобто суми значень позицій з урахування знака) та коефіцієнта ризику 8%.

Таким чином, формула оцінки загального ризику має вигляд:

Чиста позиція банку (Довга - Коротка) х 8%.