ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК ТОРГОВЕЛЬНОЇ КНИГИ

Носіями процентного ризику торговельної книги є:

- процентні боргові цінні папери (із фіксованою і плаваючою ставками);

- похідні інструменти процентної ставки - свопи.

Ризиком торговельної книги вважається можливість того, що такі папери та похідні інструменти втратять частину своєї вартості та відтак спричинять збиток для банку.

Процентний ризик торговельної книги за стандартизованим методом поділяється на два види:

• спеціальний;

• загальний.

Процентний ризик торговельної книги визначають як суму величин спеціального та загального ризику.