Спеціальний пайовий ризик

Спеціальний ризик - це ризик падіння вартості цінних паперів окремого емітента.

Спеціальний ризик оцінюють як добуток модульної суми всіх довгих і всіх коротких позицій банку (тобто суми значень позицій без урахування знака) та коефіцієнта ризику 8%. Для високоліквідних та добре диверсифікованих портфелів може застосовуватися коефіцієнта ризику 4%, на що банк повинен отримати попередній дозвіл органу нагляду.

Таким чином, формула оцінки спеціального ризику має вигляд:

Валова позиція банку (Довга + Коротка) х 4% або 8%.