<<
>>

Конвергенция.

В последний день срока действия фьючерсного контракта размер затрат равняется нулю. На момент поставки на фьючерсном и физическом рынках цены на актив будут совпадать из-за катировок на немедленную поставку актива на обоих рынках. Это совпадение в одной точке называется конвергенцией.

<< | >>
Источник: "Фьючерсы и опционы". Лекции. 2016

Еще по теме Конвергенция.:

  1. 14. Дивергенции и конвергенции
  2. ВНУТРИТРОПИЧЕСКАЯ ЗОНА КОНВЕРГЕНЦИИ
  3. 28. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АНТАРКТИКИ
  4. Соотношение биологического и социального в развитии
  5. ОСОБЕННОСТИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙПОЛЕТОВВНИЗКИХ ШИРОТАХ
  6. ОПУХОЛЬ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
  7. Технология
  8. 3. Тенденции развития права
  9. Совместные координированные движения обоих глаз
  10. § 4. Порядок образования Европейского валютного союза
  11. 4.2.1.2. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛИТ ЭКОНОМО.
  12. Социальное конструирование действительности
  13. КЛИНИКА АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ. ПОДБОР ОЧКОВ