<<
>>

Стрес-тестування

– метод кількісної оцінки ризику, який поля- гає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк у разі, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями. Стрес- тестування широко використовується для оцінки ризику ліквідності, валютного ризику та ризику зміни процентної ставки.

<< | >>
Источник: Коваленко В.В.. Банківський нагляд: Навчальний посібник. – Суми:УАБС НБУ,2007. – 262 с.. 2007

Еще по теме Стрес-тестування:

  1. Стрес
  2. тестування
  3. Загальні особливості засобів зовнішнього тестування
  4. Стресе
  5. Тестування
  6. Загальні особливості засобів внутрішнього тестування
  7. Мінімальні вимоги до всіх ризиків
  8. 44. Застосування в кримінології психологічних методів.
  9. Спосіб мікробіт
  10. Право вибору (опціон) (щодо процентної ставки)
  11. Базисний ризик (щодо процентної ставки)
  12. Вимірювання
  13. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  14. 39. Конкретно-соціологічні методи збирання інформації.
  15. Шокова величина
  16. 3.5. Психологічні методикримінологічного дослідження
  17. 2.21. ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО причин ЗЛОЧИННОСТІ
  18. Групи вимірювальних задач у телекомунікації
  19. 37. Загальна характеристика і класифікація методів кримінологічних досліджень.
  20. Перевірка господарської діяльності підприємств: проблеми та шляхи удосконалення