15 «ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» ПОТОКОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Может возникнуть вопрос, нельзя ли добиться таких же результатов более простым и доступным способом? В простой CHTyauidH, как и в случае кредитования трех предприятий, это, вероятно, возможно Но даже и в этом случае имеется множество комбинаций.

Финансовые ресурсы банка зависят от объема и структуры его пассивных и активных операций. Эти показатели могут изменяться оператором в ходе оценки результатов тех или иных решений. Имитационная модель банка применяется для выявленияоптимальной структуры банковских операций» Депозитная база банка определяется количеством поступающих депозитов. Поток депозитов трансформируется в поток кредитов и других финансовых вложении. Варьируя структуру основных операции банка и условии их проведения, можно получить прогноз его доходности и ликвидности, предупреди гь ухудшение финансового состояния

Annapar пакета ITHiNK позволяет генерировать потоки случайных событий, подчиняющиеся закону нормального распределения или распределения Пуассона, чьи параметры задаются оператором Он делает возможным моделирование различных аспектов бизнеса, связанных с фактором риска Так. например поток банковских депозитов можно предсіавигь в виде случайной сюхасіи чес кои функции Она во многом определяется текущем хозяйственной конъюнктуром В итоге полученная модель позволяет определить вероятность случайных «спадов» депозитной базы банка (равно как п изменения других показателей конъюнктуры)

C помощью пакета ITHINK.

Наличие встроенных статистических функций позволяет моделиро- гь различные вероятностные процессы На этой базе удаегся реапизо- пъ вычислительные методы для решения задач теории массового об- луживания (TMO) Благодаря пакету ITHINK эффективные вычисли- ельные методы TMO становятся широкодоступными, поскольку специалисты получают удобный инструмент для включения их в свои модели.

Пакет ITHINK предоставляет возможность воспользоваться методом Монте-Карло, который незаменим при решении мноіих задач управления и технико-экономического проектирования В частности, с его помощью оцениваются интегральные последствия многих случайных влияний Учитывая случайный характер основных факторов, влияющих на конечный результат, можно оценивать «доверительный интервал» для прогноза целевого показателя. Появляется возможность получать прогнозируемые данные не только сточки зрения основных альтернативных вариантов развития события, но и с учетом случайного «разброса» параметров В этом случае анализ устойчивости проекта приобретает современное «вероятностное» звучание Такой подход особенно эффективен при планировании деятельности финансовых структур. Как известно, планирование колебаний активов и пассивов, чувствительных к процентной ставке, — это одна из ключевых предпосылок их устойчивости C точки зрения риска стратегия, гарантирующая с вероятностью порядка 95% выход в 'заданные параметры платежеспособности, является оптимальной Колебания «фоновых» показателей конъюнктуры во многом определяют уровень платежеспособности фиі 1Ш1СОВЫХ учреждеї ІИЙ Система ITHINK позволяет реализовать модель сложного вычислительного процесса Он может быть представлен графиком вычислительных процедур Моделированию поддаются процессы, содержащие зависимости в виде дифференциальных уравнении Дифференциальная зависимость предстает па жрлпс схемой, в котором один процесс определяется «изменением скорое пі» другого Возможно проведение операции с производными В программе реализовано «цепное правило» производных Производные берутся IlC только ог времени, но и от других модельных переменных В результаге становится возможным моделирование равновесных, и нестационарных состоянии (включая взрывы, горение и многие другие физико-химические процессы)

Разработчиками программы предусмотрена возможность формирования субмоделей, каждая из которых отрабатывается и тестируется самостоятельно В этом случае моделируемый объект предстает как система, состоящая из ряда отдельных модулей.

Статистические функции обеспечивают реализацию вероятностных подходов, те генерацию заданных случайных процессов — отдельных событий, колебаний параметров и тд Математические функции позволяют решать типичные инженерные задачи Финансовые функции обеспечивают оператора всем современным инструментарием финансовых расчетов Циркулирующие в системе финансовые потоки могут самовозрастать или убывать в зависимости от устанавливаемых процентов, сроков и других условий. Дискретные функции позволяют моделировать событийные и другие дискретные процессы. Специальные функции позволяют «считывать» внутреннюю информацию блоков и передавать ее в другие узлы системы. Таким образом, в оборот вводятся специфические параметры типа производительности и времени внутреннего цикла, установленные для типовых элементов. Тестовые функции облегчают тестирования модели, обеспечивая воспроизведение заданного режима C их помощью достигается, например, генерация определенной последовательности импульсов на «входе» модели. Эти функции применяются не только для тестирования, но и в качестве элементов модели

Особая группа возможностей пакта П HlNK связана с реализованной в нем концепцией временною никла. Благодари временной маркировке элементов или «частиц» потоков появляется возможноем> проследить их индивидуальную траекторию и заїрами времени в различных узлах и на участках модели На выходе і аких модслеї і дос 11 ігаетея on π г мизация самої о важного из факторов η рої пводс і ва — за гра і времени В дополнение к финансовому реинжиниришу появляется возможность структурного реинжиниринга.'! е перестройки системы с ючкн зрения минимизации затраї времени

1.6. HhKOlOPblL РЬкОМШДДЦИМ ИЛЧИНАЮЩЬМУ РАЗРАБОТЧИКУ

C помощью структурных динамических пакетов сошаюіся модели двух различных типов Первый гип — ло чисто вычисли іельїіьіс модели, которые создаются для решения тех или иных расчетных задач Их задача — облегчигь вычисления и увеличить скорость расчетов Они сравнительно просты, быстро перестраиваю гея и состоя г из небольшою числа блоков Такими моделями пользуются брокерские фирмы, биржевые специалисты, отделы валютных и фондовых операции банков.

Более широкими возможностями обладают имитационные модели. Они обеспечивают целостную картину функционирования объекта в течение определенного времени. Начиная разработку такой модели, необходимо продумать ее идею. Рекомендуется в разумных пределах упросгить общую постановку задачи, исключив второстепенные детали. Внимание необходимо сконцентрировать на наиболее существенных аспектах функционирования системы. Среди разнообразных функций моделируемого объекта выделяются главные. Так, при анализе кредитных операций банк моделируется как источник кредитных ресурсов, а предприятия — как их получатели. Другие функции пока остаются «за кадром». В дальнейшем модель может быть расширена путем включения не только активных, но и пассивных операций. Возможно создание сложных детализированных моделей.

Баланс движения денежных средств на первом этапе предприятия может быть представлен двумя потоками финансовых ресурсов — входящим и исходящим. Более полная финансовая модель вклю- «тает 5—IO и более потоков (доходы от реализации, текущие капиталовложения, затраты на заработную плату, закупку сырья и компонентов и пр ) При этом рекомендуется пользоваться субмоделями. Предприятие можно представить в виде одиночного блока, хотя «внутри» него может находиться субмодель, состоящая из множества блоков

Несколько слов о первых этапах работы с программой ITHIN К Установив. что средства структурного моделирования годятся для решения стоящих перед предприятием задач, необходимо углубить свои представления о работе с программой с помощью подробного Texfгического описания экспертного пакета и специальной литературы. Однако не рекомендуется откладывать первым опыт работы с программой. Техническое описание программного пакета не воспринимается достаточно глубоко, пока оператор сам не приступит к работе с ней.

Модели формируются путем последовательного усложнения. К ее ядру присоединяются дополнительные блоки. Возможен и иной путь: сначала формируются целостные фрагменты, а затем они соединяются «коннекторами» и потоками. Освоив некоторые элементарные функции, следует перейти к формированию достаточно сложных моделей. Ряд моделей можно последовательно усложнить при помощи «клонирования» отдельных блоков и подсистем. Речь идет о многократном повторении одних и тех же структур. ί

Несколько слов о начальных этапах работы с пакетом. Сначала рекомендуется «исследовать» свойства отдельных блоков. Процессы, происходящие в них, хорошо видны на «приписанных» к ним графиках. По ним можно убедиться, что данные в блоках преобразуются не мгновенно, а соразмерно тактовому времени модели. Все пакеты динамического моделирования построены на использовании тактового шага — минимальною промежутка времени, в течение которого осуществляется какая-либо единичная операция. Например, перемещение материального объекта из пункта «А» в пункт «Б» не происходит мгновенно, для этого требуется как минимум один тактовый шаг — DT Для выполнения операции с потоками данных (или порциями материала) при обработке в блоках модели потребуется определенное время. Оно должно быть не меньше, чем минимальный шаг тактового времени.

Тактовое время — обычно величина переменная и может быть выбрана произвольно. Оно устанавливается в соответствующем диалоговом окне. При тактовом интервале 0,25 цена деления графика ввода данных соответствует четырем тактам, а при тактовом интервале 0,1 — десяти.

При рабаге с тактовым интервалом 0,1 гребує гея компьютер с частотой не менее 66HZ Такт модельного времени определяет временной масштаб ввода-вывода данных, формат диаграмм и [рафиков, гочностькли «разрешающую способность» модели (Т е ВОЗМОЖНОСТЬ ОТОЖДЄС1ВЛЄНИЯ IOfO или иного события C КОНКІСТИ о и датой или периодом времени)

Большинство молелен предусматриваю! точное определение временных параметров Задача разработчика — обеспечить строгое соог- вегствие молельного времени протеканию реальною процесса Модели на базе ITHINK предусматривают весьма продолжительный «пробег» Установка временных параметров — _>го один из наиболее «тонких» технических моментов рабоїьі с пакетом !THINK На нею следует обратить особое внимание Следует отметить, что операции с функцией DT и встроенный в пакет язык проіраммирования «динамо» открывают возможности для создания сложных динамических моделей с использованием дифференциальных уравнении п методов ингегральної о исчисления

При создании большинства управленческих моделей финансовых потоков обычно не требуется сложного математического аппарата Ix преимущество заключается в «визуальном» отображении функци- нмрующих структур Математическая сторона обычно ограничива- тся корректным соблюдением балансовых соотношений Прежде сего необходимо добиться, чтобы работали имитационные модели абазе общепринятых форматов финансового планирования Задача 'правленческих моделей — обеспечить возможность «перебора» раз- нгчных вариантов хозяйственных решений и помочь сформировать долгосрочную политику предприятия Подробнее об этом Вы прочтете в следующей главе