1.3. КАК УСТРОЕН ПАКЕТ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В различных пакетах структурного моделирования процесс моделирования хозяйственных предприятий выглядит одинаково. Рассмотрим решение некоторых управленческих задач на конкретном примере.

Основная особенность пакета ITHiN К — визуализация процесса моделирования, при этом модель носит наглядный имитационный характер. Перед глазами оператора постоянно имеются изображения структуры и взаимосвязей моделируемого объекта. В двух словах процесс моделирования в системе ITHiNK выглядит следующим образом. В окне программного интерфейса формируются структурные элементы. Их стандартный набор расположен в строке выбора инструментов. Оператор переносит элементы на экран и стрелками указывает основные взаимосвязи. После этого основа модели уже практически готова для первого тестирования.

В большинстве случаев технологии финансового планирования сводятся к простым расчетным процедурам-суммированиям (дебеты, кредиты) и несложным аналитическим формулам. Это и обеспечивает пакет ITl IINK. Вием легко осуществляется обработка последовательностей (серий, потоков) финансовых лай пых Внутренняя логика пакетов егрукіурного моде- дарования отражает тот факт, что болыиинегво хозяї іст і^енн ы\ процессов (прежде всего потоковых) може) быгъ представлена с і юмошыо ограниченной группы типовых функций и стешлартных элементов. Они были проанализированы и систематизированы разработчиками объектно-ориентированных программных продуктов. В пакете ITHlNK основных типовых структурных элементов немного — всего шесть. В процессе работы выясняется, что этого вполне достаточно, поскольку они весьма универсальны. Структурные элементы изначально наделены определенными свойствами, зафиксированными внутри программы пакета. Взаимодействие между сірук- турными блоками обеспечивается при помощи стрелок, уі !равняемых «мышью».

В программе имеется три уровня разработки модели. Переход с одного уровня на другой происходит простым нажатием кнопки. Высший /ровенъ несет в основном иллюстративную нагрузку. Здесь о виде структурной схемы отражается общая логика модели. Наиболее важным является второй уровень — структурного моделирования. Здесь размешаются структурные элементы и указываются направления потоков, их взаимосвязь. На этом уровне оператор конструирует модель, формирует ее картинку. Текст программы модели подстраивается автоматически в зависимости от заданной оператором структуры модели. Он содержится на третьем или программном уровне. К этому уровню оператор вообще может не обращаться. Он играет главным образом иллюстративную роль и формируется автоматически.

Типовыми структурными элементами являются «конверторы», «потоки», «накопители*, «расщ)едалитеяи», «конвейеры», «процессоры». Как уже говорилось, данные между структурными блоками передаются при помощи стрелок — коннекторов. Коннектор обычно сопряжен C конвертором. В него вносится та или иная формула. В этом случае коннектор обеспечивает не пхжько передачу, но и преобразование данных (на приведенных ниже диаграммах хорошо видны стрелки коннекторов). Например, коннектор может нести на себе данные о ставке процента, влияющие на доходы банка по данному виду активов. ·.

Пагок служит для передачи материала (финансовых ресурсов, сыры, компонентов, заявок или заказов и тд.) между блоками. Вход и выход из блока — 'jro, как правило, пагок (серия) данных. «Материал» в потоке также может претерпевать требуемые преобразования (для этого в него может вводиться формула). Суть функции накопителя отражена в его названии. Материал поступает R него из потока, хранится, а затем, выводится.

дящие платежи.

Конвейер получает материал из потока, хранит его в течение определенною времени (т.е. пока он находится на его «ленте»), потом выгружает. Оператор устанавливает время работы конвейера, его максимальную загрузку, а также оіраничсние ее темпов (в случае необходимости).

В процессе моделирования особая роль отводится распределителю (или на языке программистов «queue» — очередь). C его помощью фор

мируются последовательности дискретных сигналов, олицетворяющих

либо отдельные объекты, либо «порции» какого-либо материала. Порядок входа и выхода определяется принципом FIFO — обьект, первым поступивший на склад, первым его и покидает. Это соответствует наиболее распространенному бухгалтерскому принципу учета товарно-материальных запасов. Однако важнейшая особенность распределителя втом, что он способен направлять избыточное количество материала свободным или недо- загруженным объектам в соответствии с установленной очередностью.

Самым сложным типовым структурным элементом является процессор (или на языке программистов «queue» — печь). Он предусматривает различные режимы и сроки переработки поступивших в него объектов иди порции материала. Этот элемент предназначен для обработки дискретных данных.

C помощью потоков структурные блоки объединяются в типовые агрегаты, обладающие новыми свойствами. В моделях наиболее часто встречаются комбинации «очередь — конвейер», «очередь — печь», «очередь — конвейер — конвейер» и т.д. Блоки могут иметь по несколько «входящих» и «выходящих» потоков. В. модель часто закладывается очередность их «включения». Допускается режим встречного течения пото- JSHfcV . -4V. .‘V ГУ;*··8··

Vi Важнейший элемент каждой компьютерной модели — механизм ввода- вывода данных В структурные модели данные могут вводиться в виде графика, управляемого «мышью», таблицы дай формулы. Исходные данные также закладываются в виде структуры модели иди ее элементов.

«счетчиков», ко юры е выводят значение отдельного маріїмеїра в определенное место окна. «Датчики» в виде графиков и таблиц можно «врезать» в любую точку модели. Аналогично могут «подгружать» и дополнительные «вводные» данные Все ото позволяет оператору контролировать показатели любого фрагмент или структурного блока, что очень помогает при отладке 11 тестировании модели, облегчает ее модификацию. Данные могут вводиться и че|>ез алектро! 1ные габлииы и базы данных В этом случае с пакетом может работать специалист, привыкшим к обычным табличным стандартам ііредсташіеннм информации

1.4. КАКСОЗДАВАТЬ СХЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

Рассмотрим технику разработки потоковых моделей на базе пакета сіруктурного моделирования ITHIN К «Лопіка» сгруктурных элементов сама наводит оператора на идею модели Особенности структурных блоков пакета ITHINK мы покажем на примере простои ситуации Постановка задачи условна, и она несет із основном иллюстративную нагрузку В настоящее время для банка типична ситуация, когда он имеет группу при- эи гелных клиентов. Ими могут быть традиционные клиенты банка или юмышленные предприятия, входящие в его финансово-промышлен- ΊΟ группу Планируя работу с этой группой клиентов, руководство банка алкивается с задачей распределения кредитных ресурсов между выде- знной группой клиентов и другими секторами рынка. При лом руко- одство должно определить условия (параметры) кредитования — сроки, .рафик, ставку процента и др. Чтобы решить такую задачу, необходимо перебрать большое число различных вариантов. Но это можно сделать и при помощи специализированных банковских программных средств, весьма дорогостоящих и имеющих более или менее «жесткий» И1 перфейс. В отличие от этих средств система ITHINK обладает большей гибкостью и ее можно переналадить на решение аналогичных или совершенно других задач.

Итак, каким же образом можно решить задачу распределения кредитных ресурсов с помощью пакета ITHINK? Прежде всего необходимо отметить, что это типично «потоковая» задача, в которой речь идет о некоторой последовательности — потоке кредитов. Обращает на себя внимание то, что элемент конвейер — полный аналог предприятию, принимающему кредит. Ведь денежная сумма поступает и удерживается в нем в течение определенного срока, а затем возвращается в обший поток. Распределитель моделирует серию кредитов, поступающих на конвейеры. В нем устштавливается приоритетность распределения кредитных ресурсов. Таким образом, серия кредитов распределяется между предприятиями (каждое представлено своим конвейером) в соответствии с

заданными ограничениями и приоритетами. Модель из трех предприятии выглядит следующим образом (см. диаграмму6).

На схеме модели конвейеры имеют вил прямоугольников с поперечной штриховкой, знак вопроса обозначает точку ввода первичной серии кредитов Задача заключается в том. чтобы разработать определенную структуру о і ношении между клиентами, то определить очередность или приоритетноеIb и основные условия. При изменении этой структуры клиенты получают уже иные кредиты и в иные сроки. Обший размер выделенных кредитных ресурсов также скажется на условиях финансирования отдельных клиентов В предлагаемой модели приоритеты (очередность) и условия кредитования могут изменяться оператором. В результате этого будут изменяться графики кредитования предприятии и динамика состояния расчетного счета банка.

Таким образом, на «входе» модели

1 Размер выделенного кредитного портфеля.

2 График выделения кредитных ресурсов

3 Выбранная структура клиентских отношений, те приоритетность (очередность) типовые размеры и сроют.

На «выходе» модели

1. График состояния расчетного счета банка.

2 График кредитования отдельных предприятий.

Для простоты моделирования заложим следующие приоритеты Предприятие Ne I — і данный партер банка, получающим кредиты в первую очередь Если кредитные ноаможносш банка превышаю! потребности предприятия (например, 10 шм долл ), ю ресурсы напранля- ются предприятию № 2 Максимальным размер кредша оіраимчен — 10 млн долл Избыток средств направляется прелиріїяіию Ne 3 Для не:о предел размера кредита составляем 5 млн долл іенерь о сроках Предприятию Ns 1 кредит может быгь выдан на три квартала, мредприяшю N9 2 — только па два, предприятию Ns 3 — па одни квартал

Серия кредитов представлена чеіьірьмя кредиіамп по 15 мли долл каждый, поступающими ежекваршлыю IIa выходе модели можно видеть, в частности размер кредитных ресурсов.

При as ілл и зе результатов необходимо учитывав, что поток кредитов определяется не только их объемом, но и сроком кредитования. Для предприятия N9 2 кредитным поток представлен на дімірамме 8.

Г1о ее юризошальнои оси отложено время, а по вертикальной — количество кредитных ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия в данный момент времени. Процесс кредитования предприятия предстает в наглядном виде. C точки зрения сроков и количества полученных ресурсов положение предприятия Nb 2 явно лучше, чем положение предприятия Ns 3. Обшая сумма кредитных ресурсов доходила до 25 мл н долл, (хотя и поступала меньшими порциями). У предприятия № 3 сумма полученных ресурсов составила 15 млн долл, (без учета срочности) Кредитный поток предприятия Ns 3 имеет следующий вид {см. дишрам- му Я).

Предприятие Ns 2 получило сумму' кредитов даже больше, чем предприятие Ns I. Однако с точки зрения сроков у предприятия Ns 1 более благоприятное положение. Как видно на приведенной ниже диаграмме 10, в распоряжении предприятия Ns 1 в течение всего срока кредитования находилось не менее 10 млн долл.

На следующем этапе сделаем модель динамической, те. заменим разовый процесс циклическим. Теперь кредитные ресурсы, прошедшие через предприятия, снова вводятся в процесс кредитования. Иными словами, выход модели при помощи коннектора замыкается на ее вход (см. диаграмму JQ),

Модель рассчитана на 13 кварталов (или 39 месяцев). Но спустя 22 месяца произведен «останов» циклического процесса. Кредитные ресурсы постепенно полностью выводится из обращения и возврашщшем

	Диаграмма 8
		ГРАФИК КРЕДИТОВАНИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ №2)

в банк. Это необходимо для корректировки данных. Дело в том, что в прогнозных данных неизбежно накапливаются ошибки. Их необходимо периодически корректировать. Ошибка появляется, например, из- за задержек в платежной системе и других сбоев, неизбежных в реальной жизни. В динамической модели временно свободные средства накапливаются на условном «буферном» счете банка. В результате появляется возможность сделать определенные аналитические выводы. График количества «избыточных» средств на «буферном» счете будет иметь следующий вид ( см. диаграмму II).

Как видно HJ і рафика, начиная с 13-ю месяца (дагу можно усыновить с точнос тью до одною дня) на буферном счете стабильно находилась значительная избыточная сумма порядка S млн долл В соответчик с этим, аналитики могут сделать вывод об изменении условий дитовакия. Становится возможным «реинжиниринг» системы крс- гования приоритетных клиентов данhoj о банка. («Шероховатост и» афика объясняются несинхронным характером процесса, задержками платежей и «наложением» различных кредитных циклов.) Как уже говорилось, постановка задачи условна и предназначена для того, чтобы в сжатом виде показать как «работают» блоки пакета структурітого

моделирования. Ряд прикладных моделей рассматривается в следующем фрагменте, а гакже в книге «Дочерние компании, филиалы, ходциши».

Типична потоковая модель в системе ΠΉΙΝΚ задаете;! следующим образом Сначала задается источник потока, генерирующий либо не- прерывную кривую, либо дискретные импульсы определенного размера и с определенным иніерізалом Они поступают в систему основных блоков модели. Здесь осуществляются переключения, разделения и функциональные преобразования данных Система логических функции позволяет организовать управление потоками па основе определенного алгоритма. Поток может «направляться» по различным маршрутам в зависимости от его парамсгров. состояния входных и выходных блоков и других элементов. Оператор может управлять потоками при помощи раз-

' I Ct

личных средств ввода—вывода данных На выходе модели формируются результаты преобразования потока, временные і рафики его парамсгров, и показатели блоков, в которых происходило его хранение или перера

λ / ■? І

- -ί і

Модели анализа и протезирования финансовых и товарных рынков выглядят несколько иначе Факторы, влияющие на конъюнктуру, носят непрерывный характер (колебания курсов ват ют, спрос, предложение» цена, банковский процент) При проведении ряда последовательных конверсионных операций необходимо учесть колебания курсов валют, задержки и затраты времени Каким будет результат этих операции9 Чтобы ответить на этот вопрос, создается модель в системе ΓΤΉΙΝΚ Модели этою типа конструируются всего из нескольких типовых блоков Они позволяют определить результаты операции при различных графиках валютных курсов. Оператор может ввести данные в виде графика или таблицы и получить ответ модели в системе ΠΉΓΝΚ также в віще графиков и таблиц

Как уже отмечалось, с помощью потоковых методов можно решать разнообразные задачи. Моделируются процессы ценообразования, динамика спроса и предложения, процессы формирования предпочтений и популярных в западной экономической науке «предельные» эффекты и зависимости, «равновесные»· цены и пр Возможно построение специальной модели для анализа реакции различных субъектов финансового рынка на те или иные изменения его конъюнктуры Например, падение доходности валютных рынков приводит к перетоку капиталов на рынок ценных бумаг, что вызывает снижение доходности. Гибкий баланс между двумя этими рынками может бьгтъ смоделирован с помощью пакета ΓΤΉΓΝΚ.

Рассмотрим общую постановку задачи моделирования конкурентной среды промышленной корпорации. Описание этой задачи предполагает введение в модель группы основных конкурентов, и характеристики рынка сбыта продукции данного типа, зависящей от общехозяйственных и сгрукгурных факторов На сбыт влияет динамика совокупного спроса и предложения, ценовая политика производителей и тд Суть модели состоит в том. что, задавая определенную стратегию рыночной конкуренции для своего предприятия, мы ожидаем получить отвесную реакцию со стороны других производителен. В результате может произойти некогорое перераспределение рынка.

Формулы выражающие реакцию па действия конкурентов, вводятся в блоки, символизирующие основные субъекты рынка. В итоге получается «плавающая» ингерактпвная картина рыночной конкуренции. Приближенная модель лою типа может быть лосгросна относительно просто Более точная модель іребует глубокой аі іалитическои работы. Разумеется, приведенная модель предназначена главным образом для иллюстрирования работы блоков, чтобы п о казать внутре н н юю механику работы пакет. Конечный пользователь может даже не видеть внутреннюю структуру модели м технические» графики. Результаты обработки в зтом случае выводятся в табличных форматах Excel.