СТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД

Відповідно до стандартизованих підходів усі активи банку класифікуються на групи за рівнем їх кредитного ризику, і для кожної групи подібних активів установлюється конкретне значення спеціального коефіцієнта кредитного ризику: від 0% до 150%.

Таким чином, зважені за кредитними ризиками активи (RWA), визначаються за формулою:

Зважуванню на коефіцієнти ризику підлягає чиста сума активів, тобто загальна сума заборгованості контрагента мінус, сформовані банком, спеціальні резерви.

Для врахування наявності забезпечення за кредитом запропоновано дві альтернативні методики врахування застави:

- простий підхід;

- комплексний підхід.

У рамках простого підходу для деяких категорій активів коефіцієнт кредитного ризику активу або контрагента в деяких випадках можна замінити коефіцієнтом ризику самої застави, який є значно нижчим.

У рамках комплексного підходу банк повинен скоригувати величину кредитної експозиції на певну частку ринкової вартості застави. Таким чином, перед зважуванням на ризик банк повинен із загальної суми заборгованості відняти деяку частку вартості об’єкта забезпечення, яка (частка) визначається як добуток ринкової вартості застави на спеціальний понижуючий коефіцієнт, встановлюваний органом нагляду.