95. Модели авторегрессии
Моделью авторегрессии называется динамическая эконометрическая модель, в которой в качестве факторных переменных содержатся лаговые значения результативной переменной.
Пример модели авторегрессии:
yt=β0+β1xt+δ1yt–1+εt,
где β1 – это коэффициент, который характеризует краткосрочное изменение переменной у под влиянием изменения переменной х на единицу своего измерения;
δ1 – это коэффициент, который характеризует изменение переменной у в текущий момент времени t под влиянием своего изменения в предыдущий момент времени (t–1).
Промежуточным мультипликатором называется произведение коэффициентов модели авторегрессии (β1*δ1).
Промежуточный мультипликатор отражает общее абсолютное изменение результативной переменной у в момент времени (t+1).
Определение. Долгосрочным мультипликатором называется показатель, рассчитываемый как
Долгосрочный мультипликатор отражает общее абсолютное изменение результативной переменной у в долгосрочном периоде.
Если для модели авторегрессии выполняется условие |δ|
Еще по теме 95. Модели авторегрессии:
- 83. Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего
- 84. Показатели качества модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего
- 36. Процедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели на примере модели Оукена
- § 4. Общая модель хищник — жертва (модель Колмогорова)
- 93. Спецификация и приведенная форма эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики
- Искусственные модели и модели растительного происхождения
- 82. Линейные модели стационарного временного ряда
- § 3. Кейнсианская модель равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением (модель AD—AS)
- 46. Проверка гипотезы о значимости нелинейной модели регрессии. Проверка гипотезы о линейной зависимости между переменными модели регрессии
- 8.Экологический кризис и модели экоразвития найти модели экоразвития
- 4. Модель равновесия на денежном рынке LM. Общая модель равновесия на товарном и денежном рынках IS - LM
- 94. Динамические эконометрические модели
- Модели организации знаний о действиях. Процедурные знания. Теория (модель) семантической организации процедурных знаний