Список литературы

1. Ardia D., Muller K., Peterson B., Ulrich J. (2012) Global optimization by Differential Evolution. [Электронный ресурс] // URL: http://cran.r- project.org/web/packages/DEoptim, 2012.

2. Bouchaud J.-P. An introduction to statistical finance // Physica A, V. 313, 2002. - C.238-251.

3. Chang I., Stauffer D., Pandey R.B. Asymmetries, correlations and fat tails in percolation market model// International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol.5, No. 6, 2002. -C.585-597.

4. Stauffer D. Percolation models of financial market dynamics// Advances in Complex Systems, Vol.4, No.1, 2001. -C. 19-27.

5. Stauffer D., Sornette D. Self-organized percolation model for stock market fluctuation// Physica A, № 271, 1999. -C. 496-506.

6. Shengqiao Li (2012) Fast Nearest Neighbor Search Algorithms and Applications. [Электронный ресурс] // URL: http://cran.r-

project.org/web/packages/FNN, [2012].

7. Wiesinger J., Sornette D., Satinover J. (2010) Reverse Engineering Financial Market with Majority and Minority Games using Genetic Algorithm. // arXiv:1002.2171v1, 2010.

8. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000 г. - 624с.

9. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: в 2 частях. Часть 2/ Х. Гулд, Я. Тобочник, перевод с англ. Панченко В.А., Полюдов А.Н., - М.: Мир, 1990. -400с.

10. Ивлиев С.В. Исследование кредитного риска методом Монте-Карло. [Электронный ресурс] //

11. URL: http://www.riskland.ru/lib/CreditRiskMonteCarlo.shtml