Список литературы

[1] М.И.Дьяченко, П.Л. Ульянов hlepa и интеграл. M.: Факториал, 1998.

[2] Р.Эллиотт Стохастический анализ и его приложения. M.: Мир, 1986.

[3] В.И. Крылов Приближенное вычисление интегралов.

[4] А.В. Мельников Риск-менеджмент: Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страховании. M.: Анкил, 2001.

[5] А.В. Мельников, С.Н.Волков, М.Л.Нечаев Математика финансовых обязательств. M.: ВШЭ, 2001.

[6] Т.Szabados Discrete variant of Ito’s formula

[7] J.M.Steele Stochastic calculus and its financial applications. N.Y.:Springer, 2001.

[8] Стохастическая финансовая математика. Сб. статей под ред. А.Н. Ширяева. (Труды МИАН, т. 237). M.: Наука, 2002.

[9] А.Н.Ширяев Основы стохастической финансовой математики: Т.1.Факты и модели;Т.2.Теория. M.: Фазис, 1998.

2. Используя связь между аналитическими (нужно рассмотреть функцию Z2) и гармоническими функциями (из курса математического анализа) и метод примера пункта 8.3, найти вероятность того, что стандартное двумерное броуновское движение с начальной точкой (2,0) достигнет H(I) прежде чем H(5), где Н(а) = {(х,у) : X2 — у2 = а}.