Безперервний нагляд
Таблиця 5.1
Порівняння CAMELS та нагляду на основі оцінки ризиків
Ознака
CAMELS Нагляд на основі оцінки ризиків Цикл нагляду –
часові рамки Статичний, відбувається
в конкретний момент часу Динамічний, орієнтований на майбутнє. Безперервний процес
Філософія Якість керівництва (людей) значно впливає на рейтинги компонентів. Прямий нагляд. В основному виїзний Тестується надійність систем управління ризиком установи. Процес самонагляду установи
Обсяг нагляду планування Досліджується кожний компонент,
незалежно від ризику.
Рейтинги компонентів визначають-
ся в процесі нагляду.
Обсяг нагляду та планування залежить від конкретної установи Оцінка окремих ризиків допомагає підготувати план. Нагляд здійснюється по сферах
ризику секторів, установ,
продуктах або видах діяльності
Розподіл ресурсів Етап пошуку інформації. Потребує значної кількості виконавців. Пріоритетність робіт не визнача- ється Пошук обмежений. Найкращі інспектори перевіряють сфери значного ризику. Там, де ризик незначний, обсяг інспектування обмежений
Методологія оцінки Залежить від інспектування. Спілкування (комунікації) обмежене Оцінка ризику та управління ризиком установи визначають спрямування нагляду. Спілкування (комунікації)
відбуваються часто та більш
ефективно
Завдання безперервного нагляду – мати “пересувну” картинку, а не випадковий “фотознімок” підприємства, сфер ризику та продук- тів. Безперервний цикл є постійним; він може включати роботу виїз- ного та безвиїзного нагляду, спілкування з банком або будь-яку іншу наглядову ініціативу, до якої вдається орган нагляду.
Ознакоюбезперервності циклу не є статична оцінка або подія, відбувається по- стійне поновлення даних новою інформацією у міру її надходженняє. Характеристиками цього процесу є: оцінка, планування, виконання, звітування, оцінка результатів. Ці характеристики є більше ніж просто етапи процесу нагляду. Якщо безперервний нагляд функціонує ефек- тивно, можна змінювати будь-які з цих характеристик у міру того, як змінюватимуться обставини.
Нагляд на основі оцінки ризиків не є заміною CAMELS. Нагляд на основі оцінки ризиків і CAMELS можуть існувати в тандемі. Наприклад, американське Управління контролера грошового обігу ви- знає CAMELS як компонент нагляду на основі оцінки ризиків.
CAMELS використовує фактичні результати діяльності для отри- мання висновку про поточний стан, тоді як нагляд на основі оцінки ризиків зосереджує наглядову увагу на сфері або сферах існуючого
або потенційного ризику, тобто є далекоглядним.
Не є необхідною відмова від використання CAMELS, коли впро- ваджено нагляд на основі оцінки ризиків; навпаки, не є необхідним продовження використання CAMELS. Орган нагляду має вирішити це питання, але не раніше ніж нагляд на основі оцінки ризиків стане по- вністю функціонуючим. Більшість органів нагляду у світі зберегли CAMELS як частину своєї наглядової функції. CAMELS продовжує бути загальноприйнятим стандартом вимірювання результатів діяль- ності банку; проте у міру того, як нагляд на основі оцінки ризиків впроваджуватиметься у світі, CAMELS, можливо, врешті-решт буде замінено постійною групою ризиків.
В інших великих регіонах CAMELS збережено як інструмент ви-
мірювання як компроміс з іншими органами нагляду там, де сфери відповідальності переплітаються.