Анализ рисков банковского сектора РФ. Лекция

Введение
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК
ОТРАСЛЕВОЙ РИСК
А. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
В банковском секторе усиливается конкуренция
Российский банковский сектор созрел для более активной консолидации
Розничное банковское обслуживание — новое ключевое направление бизнеса
Бум на рынке кредитования физических лиц в России, март 1998 г. - март 2005 г.
Б. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
Большая часть банковских активов принадлежит государству
Банки тесно связаны с финансово-промышленными группами
Приток ПИИ все еще невелик
В. ФИНАНСОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Высокая концентрация бизнеса на отдельных клиентах и связанных сторонах создает риски
Капитализация фондового рынка России (данные по котируемым на РТС эмитентам, а также по Газпрому на 20 июня 2005)
Прирост объема выданных ссуд, в млрд долл. США, март 1998 г. - март 2005 г.
Раскрываемые сведения о просроченных ссудах не отражают потенциальных проблем банковского сектора
Структура выданных ссуд по установленным категориям риска
Финансовая гибкость и способность противостоять внешним потрясениям оставляют желать лучшего
Рост объема вкладов физических лиц, март 1998 г. - март 2005 г.
Кредитный спред облигаций РФ со сроком погашения в 2018 г. относительно свопов по казначейским облигациям США, ноябрь 1999 г. - июнь 2005 г.
Для финансирования будущего роста необходимы вливания капитала
Торговые доходы неустойчивы, за ними скрывается слабая рентабельность основной деятельности
Индекс РТС и ежемесячные обороты торгов, январь 1999 г. - июнь 2005 г.
Среднее невзвешенное значение по 13 российским банкам, имеющим рейтинги Standard && Poor's *
Чистый процентный спред. Cреднее невзвешенное значение по 18 российским банкам, имеющим рейтинги Standard && Poor's
Г. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Страхование частных вкладов — небольшой шаг вперед
Кризисное управление
Д. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Возможное повышение прозрачности благодаря применению МСФО
Проверки и отчетность — обременительные, но малоэффективные
Приложение 1 : Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк)
Приложение 2: Основные данные о российской банковской системе
Приложение 3: Суверенные рейтинги Российской Федерации
Приложение 4: Российский рынок страховых услуг